종합결제서비스 전문기업 KG모빌리언스가 디지털 금융의 새로운 전환점을 제시할 혁신적인 신용평가 기술로 주목받고 있다. 회사는 휴대폰 결제 데이터를 활용한 개인신용평가 시스템을 자체 개발해 특허청으로부터 특허 등록 결정을 받았다고 11일 발표했다.
이번 특허 기술은 전통적인 금융 이력이 부족한 이른바 '신파일러(Thin Filer)'에게도 정교하고 유연한 신용 평가를 제공할 수 있도록 설계된 것이 핵심이다. 신파일러는 대학생, 사회초년생, 주부 등 금융거래 이력이 부족해 기존 신용평가에서 소외된 약 1,200만 명의 금융이력부족자를 지칭하는 용어로, 금융권에서는 이들에 대한 새로운 평가 방안이 지속적으로 논의되어 왔다.
빅데이터와 AI 기술의 융합
이러한 문제를 해결하기 위해 KG모빌리언스는 정보 처리 및 분석 방식을 고도화하여 고객 등급을 정교하게 산출하는 방식을 새롭게 구현했다. 등급별 거래 구성비와 불량률을 효과적으로 서열화함으로써 대손 리스크는 낮추면서도 월 거래 규모는 성장시키고, 불량 거래 손실률은 감소시키는 효과를 가져올 수 있다고 회사 측은 설명했다.
특히 이 시스템은 금융권에서 통상적으로 사용하는 표준적인 신용평가 기법을 기반으로 하면서도 고객 데이터 처리 성능을 극대화할 수 있도록 설계되었다. 이를 통해 동일한 고객군 내에서도 적은 수의 고객만 차단하여 높은 비율의 부실을 방어할 수 있는 정교한 서열화 모델을 구축한 것이다.
금융업계의 AI 신용평가 트렌드
금융업계에서 AI와 머신러닝을 활용한 신용평가는 이미 글로벌 트렌드로 자리잡고 있다. 특히 신용평가는 수많은 데이터를 분류해 정밀한 예측이 가능하다는 점에서 AI가 두각을 보이는 분야로 평가받고 있으며, 최근 초단기 근무자(긱워커)가 증가하고 신용평가에 활용하는 데이터가 폭증하면서, 기존 신용평가 모델에 주로 사용되던 로지스틱 회귀 모형은 적시성·정확성 측면에서 한계에 도달하고 있는 상황이다.
실제로 나이스평가정보는 2015년부터 신용평가에 AI를 적용했으며, 2016년 AI 평가모형 TIPS를 개발해 전 금융사를 대상으로 서비스를 시작했다. 나이스평가정보가 신용평가에 AI를 적용한 것은 AI의 장점 때문이다. AI를 활용한 신용평가는 통계적 방법론에 국한되지 않고 다양한 알고리즘을 사용한다. 또 많은 정보를 활용하고 이에 따라 높은 예측력을 확보할 수 있다는 것이 회사 측의 설명이다.
모바일 기반 리스크 관리 시스템의 진화
KG모빌리언스는 2000년 설립되어 2001년부터 대한민국 전 이동 통신사 휴대폰결제 서비스를 개시하였고 2004년 12월 4일에 코스닥 시장에 상장했으며 2011년에 KG그룹으로 편입된 전자지불결제대행(PG) 서비스 기업이다. 회사는 2023년 자체 개발한 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술을 내재화하여 성장형 RM(Risk Management) 시스템을 처음 도입한 바 있다.
이 시스템은 결제 유형을 데이터로 자동 학습해 발전하는 기술 모델을 결제 산업에 선구적으로 적용한 것으로, 이번 특허 기술의 기반이 되었다. 회사의 오랜 데이터 축적 경험과 노하우가 이러한 혁신적인 신용평가 시스템 개발을 가능하게 한 원동력으로 평가된다.
설명 가능한 AI의 중요성
최근 금융업계에서는 단순히 높은 예측 정확도뿐만 아니라 설명 가능한 AI(XAI, eXplainable AI)의 중요성이 대두되고 있다. 최근 EU에서 새로운 개인정보 보호 규정을 만들면서, 인공지능 알고리즘을 통해 도출된 결과에 대해서 고객이 서비스 제공자에게 설명을 요청할 수 있는 권리를 보장하였다는 점이 이러한 흐름을 뒷받침한다.
나이스평가정보의 경우 XAI를 활용할 경우, AI 신용평가모형 적용으로 거절된 고객 중 98% 이상에 대해 거절 이유를 설명할 수 있다고 밝히고 있으며, 고객의 채불·연체 이력, 고위험 업권 거래, 신용·신상 변동성, 소득·자산소득과 등급 등의 데이터로 설명할 수 있다는 구체적인 방안을 제시하고 있다.
금융 포용성 확대와 미래 전망
KG모빌리언스 관계자는 "휴대폰 결제의 오랜 데이터 축적 경험과 노하우를 바탕으로 고객 평가를 체계화해왔다"며 "신파일러와 같이 기존 신용평가에서 소외된 고객층에도 보다 정밀하고 유연한 평가를 제공하고, 더 많은 우량 고객을 찾아내 대손 리스크를 효과적으로 방어할 수 있다"고 강조했다.
또한 "이번 특허는 신용 평가의 사각지대를 해소하고, 모바일 기반 금융 플랫폼으로의 경쟁력을 높이는 중요한 기술적 성과"라며 "향후에도 다양한 결제 및 금융 서비스와의 융합을 통해 신용평가 모델을 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
비금융CB는 중금리대출 활성화 비책으로 꼽힌다. CB 시장이 활발해지면 개인신용등급이 중하위라 하더라도 통신요금, 수도·전기·가스요금 등 다양한 정보를 활용한 신용평가가 가능해진다. 금융 이력이 없어서 높은 금리를 내야만 하는 주부나 학생, 자영업자 등 신파일러 발굴에 유리하다는 업계 전망처럼, KG모빌리언스의 이번 특허 기술은 금융 포용성 확대에 크게 기여할 것으로 기대된다.
정부 역시 금융권의 AI 활용을 적극 지원하고 있다. 금융위원회는 업권별 협회, 금융연수원, 보험연수원 등 유관기관과 협력하여 생성형 AI 모델을 학습 및 검증하는데 필요한 '금융권 특화 한글 말뭉치'를 구축하고 ｢금융권 AI 플랫폼｣을 통해 제공할 예정이라고 발표하는 등 AI 기반 금융 서비스 발전을 위한 인프라 구축에 나서고 있다.
KG모빌리언스의 이번 특허 기술은 전통적인 금융 서비스의 패러다임을 변화시킬 수 있는 혁신적인 기술로 평가된다. 특히 휴대폰 결제라는 일상적인 디지털 활동 데이터를 활용해 금융 소외계층에게 새로운 기회를 제공한다는 점에서 그 의의가 크다. 앞으로 이러한 기술이 금융업계 전반에 확산되면서 더욱 포용적이고 공정한 금융 생태계 구축에 기여할 것으로 전망된다.
[글로벌에픽 신승윤 CP / kiss.sfws@gmail.com]
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